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summary
Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux autres sur l'analyse des données à haute fréquence et sur les erreurs liées aux variables financières. Divers programmes inédits en Visual Basic (Excel) complètent cet ouvrage.

Table of Contents

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  1. Cover
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  1. Title Page, Copyright
  2. pp. iii-vi
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  1. TABLE DES MATIÈRES
  2. pp. vii-xiv
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  1. AVANT-PROPOS
  2. pp. xv-xix
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  1. PRÉSENTATION DE LA DEUXIÈME ÉDITION
  2. pp. xxi-xxvi
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  1. Partie 1: LES FONDEMENTS
  2. p. 1
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  1. Chapitre 1: LES FONDEMENTS DU CALCUL NUMÉRIQUE
  2. pp. 3-78
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  1. Chapitre 2: UNE INTRODUCTION AUX MÉTHODES
  2. pp. 79-96
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  1. Chapitre 3: LES ASPECTS THÉORIQUES
  2. pp. 97-160
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  1. Chapitre 4: LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL DE TAUX D’INTÉRÊT DU MODÈLEDE BLACK, DERMAN ET TOY
  2. pp. 161-205
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  1. Partie 2: «BOOTSTRAPPING» ET ALGORITHMES D’OPTIMISATION
  1. Partie 3: ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX ET SIMULATION MONTE CARLO
  2. p. 253
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  1. Chapitre 6: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUES D’OPTIMISATION
  2. pp. 255-252
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  1. Chapitre 7: DE LA CONSTRUCTION D’ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX DES PRIX DES PRODUITS DÉRIVÉS ET DE SES RAPPORTS AVEC LA SIMULATION MONTE CARLO
  2. pp. 295-350
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  1. Chapitre 8: ARBRES BINOMIAUX ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS POUR ÉVALUER LES OPTIONS AMÉRICAINES CLASSIQUES SUR ACTIONS PORTANT DIVIDENDE1
  2. pp. 351-386
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  1. Partie 4: QUELQUES APPLICATIONS
  2. p. 385
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  1. Chapitre 10: MODÉLISATION DE LA VALEUR
  2. pp. 451-508
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  1. Chapitre 11: LE TAUX REPO IMPLICITE ET LES STRATÉGIES D’ARBITRAGE SUR LE MARCHÉ À TERME1
  2. pp. 509-528
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  1. Partie 5: MÉTHODES MODERNES DE LA FINANCE EMPIRIQUE ET QUANTITATIVE
  2. p. 527
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  1. Chapitre 12: LES OPTIONS RÉELLES
  2. pp. 529-560
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  1. Chapitre 13: LA MÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES
  2. pp. 561-610
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  1. Chapitre 14: L’ANALYSE DES DONNÉES À HAUTE FRÉQUENCE
  2. pp. 611-648
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  1. Chapitre 15: LE TRAITEMENT ÉCONOMÉTRIQUE DES ERREURS SUR LES VARIABLES PAR LES VARIABLES INSTRUMENTALES
  2. pp. 649-712
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  1. Annexe 1: INTRODUCTION À L’ÉCONOMÉTRIE FINANCIÈRE
  2. pp. 713-736
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  1. Annexe 2: MÉTHODE GÉNÉRALE POUR CALCULER UNE FRONTIÈRE EFFICIENTE AVEC APPLICATION VISUAL BASIC
  2. pp. 737-746
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  1. Annexe 3: ÉVALUATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE
  2. pp. 747-768
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  1. Annexe 4: TECHNIQUES D’ASSURANCE DE PORTEFEUILLES
  2. pp. 769-774
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  1. Annexe 5: PROGRAMME VISUAL BASIC D’UNE MATRICE DE CORRÉLATION ET DE VARIANCE-COVARIANCE DES RENDEMENTS DES TITRES D’UN PORTEFEUILLE
  2. pp. 775-778
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  1. Annexe 6: FRONTIÈRES EFFICIENTES INSPIRÉES DE BENNINGA (2000) ET DE JACKSON ET STAUNTON (2001)
  2. pp. 779-790
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  1. Annexe 7: DISTINCTION ENTRE L’APPROCHE DU PORTEFEUILLE DUPLIQUANT ET L’APPROCHE RISQUE-NEUTRE À LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL
  2. pp. 791-794
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