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Le calcul numérique en finance empirique et quantitative: Ingénierie financière et Excel (Visual Basic), 2e édition

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François-Éric Racicot, Raymond Théoret
2004
Published by: Presses de l'Université du Québec
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summary
Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux autres sur l'analyse des données à haute fréquence et sur les erreurs liées aux variables financières. Divers programmes inédits en Visual Basic (Excel) complètent cet ouvrage.

Table of Contents

open access

Cover

Title Page, Copyright

pp. iii-vi

TABLE DES MATIÈRES

pp. vii-xiv

AVANT-PROPOS

pp. xv-xix

PRÉSENTATION DE LA DEUXIÈME ÉDITION

pp. xxi-xxvi

Partie 1: LES FONDEMENTS

pp. 1

Chapitre 1: LES FONDEMENTS DU CALCUL NUMÉRIQUE

pp. 3-78

Chapitre 2: UNE INTRODUCTION AUX MÉTHODES

pp. 79-96

Chapitre 3: LES ASPECTS THÉORIQUES

pp. 97-160

Chapitre 4: LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL DE TAUX D’INTÉRÊT DU MODÈLEDE BLACK, DERMAN ET TOY

pp. 161-205

Partie 2: «BOOTSTRAPPING» ET ALGORITHMES D’OPTIMISATION

Chapitre 5: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA VaR AVEC APPLICATIONS VISUAL BASIC DU CALCUL DE LA VaR SELON LA MÉTHODE DU BOOTSTRAPPING ET SELON L’EXPANSION DE CORNISH-FISHER1

pp. 209-254

Partie 3: ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX ET SIMULATION MONTE CARLO

pp. 253

Chapitre 6: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUES D’OPTIMISATION

pp. 255-252

Chapitre 7: DE LA CONSTRUCTION D’ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX DES PRIX DES PRODUITS DÉRIVÉS ET DE SES RAPPORTS AVEC LA SIMULATION MONTE CARLO

pp. 295-350

Chapitre 8: ARBRES BINOMIAUX ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS POUR ÉVALUER LES OPTIONS AMÉRICAINES CLASSIQUES SUR ACTIONS PORTANT DIVIDENDE1

pp. 351-386

Partie 4: QUELQUES APPLICATIONS

pp. 385

Chapitre 9: DES ARBRES BINOMIAUX DE TAUX D’INTÉRÊT DES MODÈLES DE BLACK, DERMAN ET TOY ET DE HO ET LEE À L’ÉVALUATION D’OPTIONS SUR TAUX D’INTÉRÊT DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION VISUAL BASIC

pp. 387-384

Chapitre 10: MODÉLISATION DE LA VALEUR

pp. 451-508

Chapitre 11: LE TAUX REPO IMPLICITE ET LES STRATÉGIES D’ARBITRAGE SUR LE MARCHÉ À TERME1

pp. 509-528

Partie 5: MÉTHODES MODERNES DE LA FINANCE EMPIRIQUE ET QUANTITATIVE

pp. 527

Chapitre 12: LES OPTIONS RÉELLES

pp. 529-560

Chapitre 13: LA MÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

pp. 561-610

Chapitre 14: L’ANALYSE DES DONNÉES À HAUTE FRÉQUENCE

pp. 611-648

Chapitre 15: LE TRAITEMENT ÉCONOMÉTRIQUE DES ERREURS SUR LES VARIABLES PAR LES VARIABLES INSTRUMENTALES

pp. 649-712

Annexe 1: INTRODUCTION À L’ÉCONOMÉTRIE FINANCIÈRE

pp. 713-736

Annexe 2: MÉTHODE GÉNÉRALE POUR CALCULER UNE FRONTIÈRE EFFICIENTE AVEC APPLICATION VISUAL BASIC

pp. 737-746

Annexe 3: ÉVALUATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE

pp. 747-768

Annexe 4: TECHNIQUES D’ASSURANCE DE PORTEFEUILLES

pp. 769-774

Annexe 5: PROGRAMME VISUAL BASIC D’UNE MATRICE DE CORRÉLATION ET DE VARIANCE-COVARIANCE DES RENDEMENTS DES TITRES D’UN PORTEFEUILLE

pp. 775-778

Annexe 6: FRONTIÈRES EFFICIENTES INSPIRÉES DE BENNINGA (2000) ET DE JACKSON ET STAUNTON (2001)

pp. 779-790

Annexe 7: DISTINCTION ENTRE L’APPROCHE DU PORTEFEUILLE DUPLIQUANT ET L’APPROCHE RISQUE-NEUTRE À LA CONSTRUCTION DE L’ARBRE BINOMIAL

pp. 791-794
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