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Évaluation, relation risque-rendement et produits dérivés

Faouzi Rassi

Publication Year: 2013

Cette introduction aux notions fondamentales de la finance porte sur l’évaluation des actifs financiers ainsi que sur l’analyse de la relation risque-rendement selon le modèle d’évaluation des actifs financiers (MÉDAF). Accompagné de multiples exemples et exercices facilitant la compréhension et l’apprentissage de ces notions, l’ouvrage s’adresse aux étudiants et gestionnaires voulant s’initier aux bases de la gestion financière.

Published by: Presses de l'Université du Québec

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Table des matières

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pp. vii-x

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Chapitre 1: Modèles d’évaluation du rendement, du risque et d’un actif

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pp. 1-24

Ce chapitre a pour objet d’analyser les différentes approches d’évaluation d’un actif. Les actifs évalués sont les actions ordinaires, les obligations et les actions privilégiées. Nous verrons que la relation risque-rendement est privilégiée en matière d’évaluation d’un actif financier, que ce soit sur le plan théorique ou dans...

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Chapitre 2: L’analyse d’un portefeuille d’actifs risqués et l’équilibre risque-rendement

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pp. 25-82

L’objet du présent chapitre est de décrire les caractéristiques du risque en l’expliquant en termes de distribution de taux de rendement observés ou attendus autour d’une valeur espérée. Si l’on espère qu’une firme réalisera un taux de rendement de 25 % pour la prochaine année, il n’est pas sûr que celui obtenu à la fin de cette année soit de 25 %. Le taux de rendement réalisé peut être bien...

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Chapitre 3: Les instruments financiers modernes de protection contre le risque de taux d’intérêt transigés en Bourse

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pp. 83-108

Les produits dérivés sont des instruments financiers modernes destinés à neutraliser ou à modifier l’exposition au risque de taux d’intérêt. Dans ce chapitre, nous traitons les produits dérivés transigés sur des bourses organisées. À titre d’exemple, nous abordons le marché à terme de taux d’intérêt dont les contrats...

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Chapitre 4: Les instruments financiers modernes hors cote de protection contre le risque de taux d’intérêt

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pp. 109-130

Le chapitre précédent a traité des contrats à terme financiers négociés en Bourse. D’autres marchés de protection contre l’exposition au risque de taux d’intérêt sont hors cote, c’est-à-dire qu’ils font l’objet de transactions ailleurs que sur les marchés organisés que sont les Bourses. Quatre types d’instruments financiers...

Annexes

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pp. 131-137

Back Cover

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p. BC-BC


E-ISBN-13: 9782760538320
Print-ISBN-13: 9782760538313

Page Count: 148
Publication Year: 2013

Research Areas

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Subject Headings

  • Risk management.
  • Investment analysis.
  • Business insurance.
  • Self-insurance.
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