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- Finance computationnelle et gestion des risques
- Book
- 2006
- Published by: Presses de l'Université du Québec
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summary
Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialiste en ingénierie financière.
Table of Contents
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- Title Page, Copyright
- pp. v-vi
- Table des matières
- pp. vii-xv
- Introduction
- pp. 1-6
- 3.Les options perpétuelles
- pp. 41-114
- 5.Les outils du calcul numérique
- pp. 157-176
- 7.La simulation de Monte Carlo
- pp. 219-246
- 8.Les méthodes des différences finies
- pp. 247-288
- 10.Les contrats à terme
- pp. 303-357
- 12.La volatilité stochastique et le smile
- pp. 391-408
- 13.Les options exotiques
- pp. 409-426
- 14.Les processus de sauts
- pp. 427-457
- 15.Le prix du risque
- pp. 459-466
- 17.L’assurance de portefeuille
- pp. 548-568
- 18.Le risque de crédit
- pp. 569-597
- 19.Le modèle de Heath, Jarrow et Morton
- pp. 599-632
- Back Cover
- p. 742
Additional Information
ISBN
9782760519121
Related ISBN(s)
9782760514478
MARC Record
OCLC
289098558
Pages
742
Launched on MUSE
2013-01-01
Language
French
Open Access
No
Purchase
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